Rsi 2 กลยุทธ์

การทดสอบ RSI 2 Strategy. The ตัวบ่งชี้ RSI 2 ได้รับ garnering จำนวนมากให้ความสนใจจากบล็อกเกอร์จำนวนเพื่อนบล็อกเกอร์ Woodshedder IBDIndex Bill Rempel และ Dogwood มาคิดได้ทำทุกประเภทสิ่งที่ดีกับมันและผมขอแนะนำให้ TA - oriented ในรายงานนี้ฉันจะทดสอบตัวบ่งชี้ในรูปแบบที่ง่ายที่สุดและดูที่ประสิทธิภาพการทำงานของมันมีการพัฒนาตลอดเวลาและทำไมการซื้อขายเป็นกลยุทธ์แบบคงที่อาจเป็น approach. I อันตรายคุณอีกครั้ง ไม่คุ้นเคยกับ RSI 2 อ่าน primer นี้ตัวบ่งชี้ความเข้มสัมพัทธ์แบบสั้น RSI ใช้ที่นี่ 2 วันแทนที่จะเป็น 14 วันที่กำหนดวัดว่า overbought oversold ตลาดอยู่ในประวัติศาสตร์ล่าสุดดูแผนภูมิตัวอย่างด้านล่าง RSI ใน pane. click ด้านบนเพื่อขยาย ฉันได้อ่านการตีความที่แตกต่างกันของ RSI 2 แต่ในรูปแบบที่ง่ายที่สุดผู้ค้าจะไปนาน ๆ เมื่อ RSI ต่ำมากเช่น oversold และสั้นเมื่อมีการซื้อสูงมากเช่นในกราฟด้านล่างฉันเคยถือว่าพ่อค้า w ent ยาว SP 500 ที่ปิดเมื่อวานนี้เมื่อใดก็ตามที่ RSI ปิดต่ำกว่า 10 และสั้น ๆ เมื่อใดก็ตามที่ปิดเหนือ 90 จากปี 2000 เสียดสีโดยไม่ต้องกลับมาเมื่อ cash. click เพื่อขยายและสำหรับจำนวน - lovers. click เพื่อขยาย. จุดเริ่มต้นของทศวรรษนี้กลยุทธ์ได้รับการทำนายผลตอบแทนในวันถัดไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งฉันชอบผลลัพธ์เหล่านี้เนื่องจากตัวบ่งชี้ที่แย้งมากจะเรียกค่อนข้างบ่อยประมาณ 24 ของทุกวันและ b แม้ว่าข้อเท็จจริงที่ว่าตัวบ่งชี้ที่มากที่สุดในระยะสั้นตัวบ่งชี้ที่ล้มเหลว อย่างน่าสังเวชในเดือนตุลาคมปี 2008 วิธีนี้ทำให้พายุดี แต่ก็มีสิ่งที่ฉันไม่ชอบด้วยประการแรกกราฟด้านบนทำให้ยากต่อการดู แต่กลยุทธ์นี้ต้องผ่านการสะกดคำแห้งนานประมาณปีพศ. มากไม่ได้คาดการณ์ผลตอบแทน Compounding ที่เป็นความจริงที่ว่าก่อนที่จะเกี่ยวกับ 1997 RSI 2 ไม่ได้ทำงานที่ทั้งหมดเป็นตัวบ่งชี้ contrarian แสดงกราฟด้านล่างซึ่งมีกฎการค้าเช่นเดียวกับข้างต้นจาก 1970.click เพื่อขยาย P rior ถึงประมาณปี 1980 เช่นด้านซ้ายของเส้นสีน้ำเงินแรกที่ตัวบ่งชี้ทำงานตรงข้ามเช่นเดียวกับวันนี้คือด้านขวาของเส้นสีน้ำเงินเส้นที่สองผลลัพธ์ในระหว่างช่วงเวลาเหล่านี้ถูกผสมนี่คือการเตือนความทรงจำของวิวัฒนาการของการติดตามผลประจำวันผ่านที่ฉัน ve กล่าวว่าหลายครั้งในบล็อกนี้ฉันคิดว่า RSI 2 มีปีกในตลาดวันนี้ฉันได้รับความหมายที่จะเพิ่มตัวบ่งชี้ OB ระยะสั้นมากในการรายงานสถานะของตลาดและตอนนี้ RSI 2 จะเป็น มันคาดว่าจะเห็นในรายงานฉบับต่อไปรายงาน SOTM ทั้งหมดมีความหมายปรับตัวที่ควรตรวจพบถ้าตัวบ่งชี้นี้จะหยุดทำงานในอนาคต แต่ฉันจะลังเลที่จะค้า RSI 2 ในรูปแบบง่ายๆฉันอธิบายไว้ที่นี่เป็นกลยุทธ์แบบคงที่ ผมคิดว่าประสิทธิภาพก่อนช่วงปลายทศวรรษที่ 1990 และแม้แต่จุดในทศวรรษนี้บ่งชี้ว่าในบางช่วงเวลากลยุทธ์นี้สามารถย้อนกลับไปใช้วิธีเดิมได้บทความเกี่ยวกับบทความนี้ลองดูกลยุทธ์การซื้อขาย RSI 2 ในบทความนี้ดูวิธีการที่เป็นที่นิยม สำหรับการซื้อขายหุ้นและ fut ures ซึ่งใช้ตัวบ่งชี้ RSI 2 นี่คือเทคนิคการพลิกกลับโดยเฉลี่ยสำหรับการหาหลักทรัพย์ที่ซื้อจนเกินไปและ oversold อะไรคือตัวบ่งชี้ RSI ดัชนีความแข็งแกร่งของ RSI คือดัชนีความแข็งแกร่งของโมโนเมอร์ที่ซื้อโดย J Welles Wilder ในปี 2521 ซึ่งเป็นดัชนีที่ได้รับความนิยมอย่างมาก การวัดความแรงของสัมพัทธ์ในการรักษาความปลอดภัยและมักใช้ในระยะเวลา 14 วันโดยมีค่าตั้งแต่ 0 ถึง 100 โดยปกติแล้ว RSI 14 จะต่ำกว่า 30 ความปลอดภัยสามารถกล่าวได้ว่าเป็น oversold และนี่หมายถึงเป็น เวลาที่ดีที่จะซื้อเมื่อ RSI 14 สูงกว่า 70 ความปลอดภัยจะถูกบอกว่าเป็นซื้อเกินกำลังและนี่หมายถึงเป็นช่วงเวลาที่ดีที่จะขายอย่างไรก็ตามผมได้ทดสอบตัวบ่งชี้ RSI 14 ในจำนวนหุ้นที่แตกต่างกันและพบว่ากฎเหล่านี้ ไม่ได้รับทั้งหมดที่ประสบความสำเร็จในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาในความเป็นจริงฉันพบว่าการทำตรงกันข้ามการซื้อหุ้น overbought ตรงข้ามและการขายหุ้น oversold ผลในผลตอบแทนที่สูงขึ้นตามที่ช่วยให้การจับภาพของแนวโน้มในระยะยาวขึ้นคุณสามารถอ่าน th e เต็มรูปแบบการทดสอบ RSI 14 ที่นี่ตั้งแต่ RSI 14 ไม่ได้เพื่อเอื้อต่อการค้าแบบย้อนกลับระยะสั้นหมายถึงส่วนที่เหลือของบทความนี้จะมีลักษณะการทดสอบตัวบ่งชี้ในระยะเวลาสองวันแทนในขณะที่ RSI 14 สามารถ RSI 2 มีความผันผวนมากขึ้นและเหมาะสมกับการซื้อขายระยะสั้นการทดสอบกลยุทธ์การซื้อขายของ RSI 2 ผมเชื่อว่ากลยุทธ์การซื้อขาย RSI 2 เป็นที่นิยมโดย Larry Connors และ Cesar Alvarez ในหนังสือ Short - กลยุทธ์การซื้อขายระยะยาวที่ตีพิมพ์ในเดือนพฤศจิกายน 2008 ในหนังสือ Connors ยอมรับว่า RSI 14 ระยะเวลามีขอบไม่มีทางสถิติและที่เขาประสบความสำเร็จมากกับ RSI 2 หนังสือบอกว่า Connors มองที่มากกว่าแปดล้านธุรกิจการค้าตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2538 ถึง 31 ธันวาคม 2550 และพบว่าผลตอบแทนโดยเฉลี่ยของหุ้นที่มีดัชนี RSI 2 ช่วงล่างต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐาน 1 วัน 0 07 2 วัน 0 21 และ 1 สัปดาห์ 0 49. นอกจากนี้ Connors และ Alvarez พบว่าด้านล่าง RSI 2, ยิ่งไปกว่านั้นหนังสือเล่มนี้จะกล่าวถึงกลยุทธ์การซื้อขายที่เฉพาะเจาะจงเพื่อใช้ประโยชน์จากการค้นพบนี้กลยุทธ์เหล่านี้จะได้รับการทดสอบเกี่ยวกับข้อมูลที่เป็นปัจจุบันมากขึ้นด้วยเครื่องมือจำลองการทดสอบหลังการขาย Amibroker. Test One 2- ระยะเวลา RSI ต่ำกว่า 5 ใน SP 500 กลยุทธ์แรกที่กล่าวถึงในหนังสือเล่มนี้อยู่ในดัชนี SP 500 มีเงื่อนไขดังนี้ SP 500 อยู่เหนือ 200 วัน MA. RSI 2 ของ SP 500 อยู่ต่ำกว่า 5. ซื้อ SP 500 เมื่อปิดรับเมื่อ SP 500 ปิดเหนือ MA 5 วันของตนกล่าวอีกนัยหนึ่งเราต้องการซื้อ SP 500 เมื่อขายได้เกินราคา แต่ยังคงสูงกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 200 วันกลยุทธ์นี้ใช้ระหว่างปี 1995 และ 2008 และแสดงไว้ในหนังสือเพื่อสร้างผลตอบแทนต่อไปนี้ จำนวนการซื้อขาย 49 ไม่มีผู้ชนะ 83 6 คะแนนสะสมทั้งหมด 522 92 เวลาในการถือครองโดยเฉลี่ย 3 วันฉันทดสอบกลยุทธ์นี้ด้วยตัวเองโดยใช้ Amibroker และข้อมูลย้อนหลังจาก Norgate ระหว่าง 1 1 1995 ถึง 1 1 2008 โดยไม่มีค่าใช้จ่ายในการทำธุรกรรม ผล. จำนวนการซื้อขาย 49 ไม่มีผู้ชนะ 83 7 จำนวนจุดที่ทำ 524 4 เวลาเก็บเฉลี่ย 4 วันผลตอบแทนประจำปี 3 91 การเบิกใช้สูงสุด -6 48 รถยนต์ MDD 0 60. คุณสามารถเห็นผลลัพธ์ใกล้เคียงกันมากดังต่อไปนี้คือตารางผลลัพธ์ตาม เดือนและปีตั้งแต่ผลการทดสอบดูดีจนถึงขณะนี้ฉันย้ายข้อมูลที่กำหนดไว้ล่วงหน้าและทดสอบกลยุทธ์ระหว่าง 1 1 2008 และ 1 1 2016 ผลแสดงด้านล่าง จำนวนการซื้อขาย 30 ไม่มีผู้ชนะ 80 คะแนนรวม 184 91 ระยะเวลารอเฉลี่ย 4 วันผลตอบแทนประจำปี 1 35 เบิกเงินกู้สูงสุด -13 19 CAR MDD 0 10.As คุณสามารถดูแม้ว่ากลยุทธ์ยังคงมีผลกำไรลดลงบ้างแล้ว เห็นได้ชัดจากอัตราส่วนของ CAR MDD ตารางด้านล่างแสดงให้เห็นว่าระบบทำงานได้ดีในปี 2011, 2013 และ 2014 อย่างไรอย่างไรก็ตามผลการดำเนินงานกลับมาแข็งแกร่งมากในปี 2015 เป็นผลให้ยากที่จะบอกว่ายุทธศาสตร์นั้นชำรุดหรือไม่ ทดสอบสอง RSI สะสมเมื่อ SPY ในการทดสอบครั้งที่สอง Connors มากับกลยุทธ์ที่ใช้ RSI สะสมกลยุทธ์นี้ได้รับการทดสอบบน SPY ETF และมีกฎดังต่อไปนี้ความปลอดภัยอยู่เหนือ 200 วัน MA. Use 2- RSI เพิ่มช่วง 2 วันที่ผ่านมาของ RSI 2 งวดซื้อหาก RSI สะสมต่ำกว่า 35. ออกเมื่อ RSI 2 ช่วงปิดเหนือ 65. การใช้ระบบนี้กับ SPY ระหว่างกลางเดือนมกราคม 1993 ถึง 1 1 2008 เป็น ที่แสดงในหนังสือเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ดังต่อไปนี้ จำนวนการซื้อขาย 50 ไม่มีผู้ชนะ 88 คะแนนรวมทำ 65 53 เวลารอการขายเฉลี่ย 3 7 วันฉันใช้ระบบเดียวกันใน Amibroker ใน SPY ETF และได้ผลลัพธ์ดังต่อไปนี้ จำนวนการซื้อขาย 127 ไม่มีผู้ชนะ 74 คะแนนรวมทำ 42 56 เวลาพักเฉลี่ย 3 5 วันเบิกใช้สูงสุด -7 25 รถยนต์ MDD 0 57 สรุปผลของฉันค่อนข้างแตกต่างกันฉันไม่แน่ใจว่าทำไมนั่นอาจเป็นเพราะฉันไม่ได้ทดสอบ ตลาดที่เหมาะสมบางทีกฎของฉันไม่เหมือนกันมันยากที่จะบอกให้ข้อมูลในหนังสืออย่างไรก็ตามลองใช้กลยุทธ์และดูว่ามันมีประสิทธิภาพในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาดังนั้นการใช้ยุทธศาสตร์เดียวกันกับ SPY ระหว่าง 1 1 2008 และ 1 1 2016 ฉันบรรลุผลดังต่อไปนี้ จำนวนการซื้อขาย 58 ไม่มีผู้ชนะ 72 4 คะแนนรวมทำ 20 36 ระยะเวลารอเฉลี่ย 4 วันผลตอบแทนประจำปี 1 76 เบิกเงินกู้สูงสุด -19 38 CAR MDD 0 09 อีกครั้งคุณ san เห็นว่ากลยุทธ์นี้ไม่ได้ผลดีในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา แม้ว่าจำนวนเปอร์เซ็นต์ของผู้ชนะจะลดลงเพียงเล็กน้อย แต่การเบิกเงินกู้ก็เพิ่มขึ้นกว่าเท่าตัวถ้าเราดูตารางผลกำไรเราจะเห็นได้ว่าระบบดังกล่าวทำได้ค่อนข้างดีทุกปียกเว้นปีพ. ศ. 2554 ที่ขาดทุน 11 5. การทดสอบ 3 สะสม RSI เมื่อหุ้นตาม Connors หุ้นได้เพิ่มความเสี่ยงเมื่อเทียบกับดัชนีเพราะพวกเขาสามารถไปที่ศูนย์ในขณะที่ดัชนีสามารถ Connors จึงแสดงให้เห็นว่ามันเป็นสิ่งสำคัญที่จะใช้การอ่าน RSI สะสมที่ต่ำกว่ามากในแต่ละหุ้นในกลยุทธ์การซื้อขายหุ้นที่ทำงาน Connors มีลักษณะที่ หุ้นทั้งหมดที่มีการอ่านค่า RSI สะสมต่ำกว่า 10 โดยมีปริมาณการซื้อขายเฉลี่ยต่อวันมากกว่า 250,000 หุ้นต่อวันและราคาหุ้นสูงกว่า 5 ปีเขาสรุปว่ามีสัญญาณ 77,068 ระหว่างปีพ. ศ. 2538 ถึง พ. ศ. 2551 ซึ่งมีการซื้อขาย 69 รายการ le ออกจาก RSI 2 ช่วงเวลา 65 และกำไรเฉลี่ยที่หุ้นเหล่านี้เกือบจะเป็นสี่เท่ามากกว่ากำไรสำหรับหุ้นทั้งหมดที่มีระยะเวลาการถือครองเดียวกันเพื่อที่จะทดสอบวิธีการสุดท้ายนี้ผมได้นำเสนอกลยุทธ์การลงทุนดังต่อไปนี้ กฎมีสต๊อกมีปริมาณเฉลี่ยวันละ 100 วันสูงกว่า 250,000 หุ้นการซื้อขายหุ้นด้านบน 5. สต๊อกอยู่เหนือ 200 วัน MA ซื้อได้หากสะสม RSI 2 อยู่ต่ำกว่า 10. ออกเมื่อ RSI 2 ช่วงปิดสูงกว่า 65 ของ 10 หุ้นในครั้งเดียวความสมดุลจะถูกแบ่งออกเท่า ๆ กันระหว่างแต่ละตำแหน่งสัญญาณที่ซ้ำกันจะถูกจัดอันดับโดย RSI 2 ที่อ่อนแอที่สุดที่ฉันเรียกใช้กลยุทธ์เกี่ยวกับหุ้นทั้งหมดในจักรวาล SP 1500 ตั้งแต่วันที่ 1 1 1995 ถึง 1 1 2016 เวลานี้ฉัน รวมค่าคอมมิชชั่นของ 0 01 ต่อหุ้นและการทำธุรกิจทั้งหมดถูกปิดผลการดำเนินงานและส่วนของส่วนได้เสียจากกลยุทธ์นี้แสดงไว้ด้านล่าง จำนวนการซื้อขาย 8711 ไม่มีผู้ชนะ 64 7 ระยะเวลารอการขายเฉลี่ย 5 2 วันผลตอบแทนประจำปี 23 86 การเบิกเงินกู้สูงสุด -21 36 CAR MDD 1 12. คุณสามารถเห็นได้จากผลลัพธ์เหล่านี้ซึ่งกลยุทธ์นี้มีผลการดำเนินงานดีมากในช่วง 20 ปีที่ผ่านมา ปีเปลี่ยนทุนเริ่มต้นสมมุติฐานของ 100,000 เป็นเกือบ 9 ล้านกับผลตอบแทนปีโดยรวมของ 23 86 ดังนั้นกลยุทธ์การซื้อขาย RSI 2 จริงๆเป็นวิธีที่ดีที่จะได้รับบนกระดานหุ้น oversold บางและทำกำไรบางส่วนกลับหมายพลิกกลับ อย่างไรก็ตามแม้ว่าผลการค้นหาเหล่านี้จะดูดีในกระดาษ แต่ก็ควรคำนึงถึงข้อควรพิจารณาเพิ่มเติมข้อควรพิจารณาเพิ่มเติมการพิจารณาที่ชัดเจนที่สุดจะแสดงให้เห็นจากการมองไปที่ตารางกำไรประจำปีข้างต้นและแสดงให้เห็นว่าประสิทธิภาพที่แข็งแกร่งที่สุดเกิดขึ้นจริงที่ ตัวอย่างเช่นในจักรวาล SP 1500 ยุทธศาสตร์ที่ทำขึ้นในปีพศ. 2540, 2542 และ 2543 ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมายุทธศาสตร์นี้ไม่มีผลใด ๆ ใกล้เคียงกัน เรียกใช้กลยุทธ์ใน SP 500 และ SP 100 จักรวาลตามที่คุณสามารถดูด้านล่างผลที่เป็นรายปีและรายปีใน SP 100 จักรวาลผลงานรายปีและรายปีที่ SP 500 universe. It เป็นมูลค่า noting ว่ากลยุทธ์ยังดูเหมือนจะทำกำไรได้ด้วย มากน้อยลงปีบางทีขอบยังคงมีอยู่ แต่ประสิทธิภาพไม่ดูเหมือนจะมี tailed off. It ยังเป็นสิ่งสำคัญที่จะต้องพิจารณาว่ากลยุทธ์นี้ entails การซื้อขายได้อย่างแม่นยำเมื่อปิดตั้งแต่คุณชนะ t ทราบค่าปิด RSI จริงจนถึงวันนี้มีมากกว่าคุณ อาจจะต้องใช้วิธีการคำนวณราคาค้าล่วงหน้าซึ่งจะทำให้คุณได้รับสัญญาณการปิดที่ถูกต้องซึ่งอาจเป็นข้อพิสูจน์ได้ยากนอกจากนี้ลักษณะระยะสั้นของระบบยังหมายถึงการประมาณการการลื่นไถลอาจแตกต่างกันออกไปโดยทั่วไปความสามารถในการทำงานของ RSI 2 ดูเหมือนจะหายไปบางส่วนของขอบในปีที่ผ่านมานี้อาจเป็นเพราะตลาดได้กลายเป็นมีประสิทธิภาพมากขึ้นเนื่องจากกลยุทธ์ได้กลายเป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายมากขึ้นหรือการรวมกันของทั้งสองกลยุทธ์ยังเป็นความแตกต่าง ficult ที่จะใช้โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อจัดการกับจักรวาลขนาดใหญ่ของหุ้นมีกลยุทธ์กล่าวว่า RSI 2 กลยุทธ์การซื้อขายยังดูเหมือนจะเป็นผลกำไรและไม่มีการลงปีที่บันทึกไว้ในจักรวาล SP 500 โดยรวมตัวบ่งชี้ RSI 2 ยังคงแสดง สัญญาบางอย่างสำหรับการพัฒนาและสามารถใช้กับกฎระเบียบอื่น ๆ และในตลาดอื่น ๆ เช่นบน VIX หรือแหล่งข้อมูลพื้นฐานความคิดของตัวบ่งชี้ที่สะสมเป็นหนึ่งที่สามารถถ่ายโอนไปยังตัวชี้วัดอื่น ๆ กลยุทธ์ตราบใดที่คุณสามารถคาดการณ์ได้อย่างถูกต้อง การปิดค่า RSI อาจเป็นไปได้ที่จะหารายได้จากกลยุทธ์นี้หรือจากรูปแบบต่างๆได้ต้องการใช้รหัส Amibroker สำหรับกลยุทธ์นี้เพียงคลิกปุ่มที่อยู่ทางซ้ายเพื่อไปที่หน้าดาวน์โหลด. ขอบคุณที่คุณอ่านคุณอาจ ยังชอบระบบการจัดซื้อและแผนภูมิที่ผลิตด้วย Amibroker โดยใช้ข้อมูลจาก Norgate Premium Data Simulations ถือเป็นบัญชีเงินสดที่ไม่มีมหากาพย์ของหุ้นทุนรวมถึงองค์ประกอบทางประวัติศาสตร์ที่ได้รับการเพิกถอนหุ้นขอขอบคุณ ยัง Rayner Teo และ Dr Howard Bandy เพื่อเตือนให้ฉันทราบเกี่ยวกับกลยุทธ์ RSI 2CM RSI-2 Strategy Lower Indicator ที่ด้านล่างของหน้าคือลิงค์ที่คุณสามารถดาวน์โหลด PDF ของ Backtesting Results ได้ในปีนี้ผมกำลังมุ่งเน้นไปที่การเรียนรู้จากสองพี่เลี้ยงที่ดีที่สุดในอุตสาหกรรมที่มีประวัติดีๆในการสร้างระบบและเรียนรู้สิ่งที่เป็นจริง ทำงานในส่วนที่เกี่ยวกับการทดสอบกลับฉันได้พบกับระบบ RSI-2 ที่ Larry Connors พัฒนาแลร์รี่ได้กลายเป็นที่รู้จักในด้านตัวชี้วัดทางเทคนิคของเขา แต่ระบบ RSI-2 ของเขาเป็นสิ่งที่ทำให้เขาอยู่บนแผนที่ได้อย่างรวดเร็วได้อย่างรวดเร็วก่อนฉันไม่ได้ คิดว่ามันจะทำงานได้ดี แต่ฉันตัดสินใจที่จะโค้ดดังกล่าวและใช้ backtests บน SP 100 ในตลาดที่ได้รับผลกระทบลดลงตลาดที่เพิ่มขึ้นและทั้งสองอย่างรวมกันฉันรู้สึกตกใจกับผลลัพธ์ดังนั้นฉันคิดว่าฉันจะให้พวกเขาสำหรับคุณฉันยังวิ่ง การทดสอบในคู่ forex ที่สำคัญ 12 สำหรับช่วง 5 ปีที่ผ่านมาและ Forex ทั้งหมดคู่ 80 จาก 11 28 2007 - 6 09 2014 ผลที่น่าประทับใจด้วยกลยุทธ์ RSI-2 ถูกออกแบบมาเพื่อใช้ในแถบรายวันอย่างไรก็ตามมันเป็นระยะสั้น กลยุทธ์การค้าระยะเวลาเฉลี่ยในการค้าคือ เพียง 2 วัน แต่ผล CRUSH เฉลี่ยทั่วตลาดโดยละเอียดรายละเอียดของตัวบ่งชี้กฎ Below. Link สำหรับ PDF ของการค้ารายละเอียดออกจากสคริปที่ชื่นชอบ Add to Favorite Scripts. Indicators ใช้ RSI ระยะเวลา 2 กับบรรทัดบนที่ 90 และบรรทัดล่างที่ 10 กำลังมองหา Extremes ระยะเวลาเฉลี่ย Simple Moving Average 200 และ SMA ระยะเวลา 5 ข้อนั่นคือกฎที่ซื้อเฉพาะเมื่อสต็อกอยู่เหนือ 200 SMA และต่ำกว่า SMA 5 วันโดยมี RSI ต่ำกว่า 10 Short Only เมื่อสต็อกอยู่ต่ำกว่า 200-SMA และขึ้นไปเหนือ 5 วัน SMA ด้วย RSI เหนือ 90. ออกเกณฑ์หากซื้อหมดเมื่อราคาไปมากกว่า 5 SMA ถ้าขายหมดเมื่อราคาไปที่ต่ำกว่า 5 SMA กระบวนการคิดว่าการรักษาความปลอดภัยได้ดึงกลับ จากเทรนด์หลักเทรนด์เทรนด์เทรนด์เทรนด์เทรนด์เทรนด์เทรนด์เทรนด์เทรนด์เทรนด์เทรนด์เทรนด์เทรนด์เทรนด์เทรนด์เทรนด์เทรนด์เทรนด์ใหม่ด้วยการข้าม SMA 5 แนวไปสู่ทิศทางสำคัญของ Major Tend. Entry Choices Conservative - เมื่อเกณฑ์ True แล้วซื้อที่ตลาดในวันถัดไป วันปิดรายการ Aggressive จะสร้าง กินกำไรมากขึ้น แต่ฉันใช้รายการอนุรักษ์นิยมในการทดสอบหลังของฉันกฎที่ใช้ใน Backtest ถ้าเงื่อนไขรายการจริงแล้วป้อนวันถัดไปที่ตลาดเปิดหากออกจากสภาพจริงวันที่ออกจากตลาดที่ปิดถ้าปิดอยู่เหนือ SMA 5 ในขึ้น Trend, หรือต่ำกว่า SMA 5 ใน Down Trend. Dates ใช้สำหรับการทดสอบย้อนกลับ สำหรับ Forex ฉันเพิ่งผ่านการทดสอบในช่วง 5 ปีที่ผ่านมาเกี่ยวกับ The Major 12 Pairs หน้า 1 และหน้าสุดท้ายที่ฉันทดสอบทั้งหมดคู่ forex 80 จาก 11 27 2007 ไป 6 09 2014 เริ่มต้นในหน้า PDF ลิงค์ด้านล่างฉันได้รับการทดสอบ SP 100 ในตลาดกระทิง ตลาดหมีและ Bull and Bear Markets รวมฉันวิ่งทดสอบ Nasdaq 100 ตอนท้าย ตลาดทั้งหมดที่ฉันทดสอบแสดงให้เห็นถึงเปอร์เซ็นต์การชนะที่เกือบจะสมบูรณ์ระบบ RSI-2 ดูเหมือนว่าจะมีความถูกต้องอย่างไรก็ตามในตลาดบูลซื้อธุรกิจอย่างมีนัยสำคัญได้ดำเนินการค้าแบบสั้นตรงกันข้ามกับ Bear การกรองทิศทางของธุรกิจที่คุณทำไปอย่างมีนัยสำคัญจะเพิ่มผลลัพธ์ SP 100 ระยะแรกได้รับการทดสอบจาก 11 27 07 ถึง 06 09 2014 ซึ่งครอบคลุม Trend Down Down ที่สำคัญและ Major Up Trend ช่วงที่สองทดสอบคือ 11 27 07 ถึง 3 13 09 จุดเริ่มต้นของ Major Sell Off ในตลาดสู่ระดับ Dead Low เพื่อทดสอบการลดลงของระยะเวลาที่สามในช่วงที่ผ่านมาได้รับการทดสอบตั้งแต่วันที่ 3 14 09 ถึง 06 09 2014 ในการทดสอบการเพิ่มขึ้นที่สำคัญ ผลการค้นหาจะขึ้นอยู่กับการซื้อหุ้น 100 หุ้นเพียงอย่างเดียว 1 รายการไม่มีการปรับสัดส่วนในการปิด 100 การค้าในเกณฑ์การออกผลลัพธ์จากการซื้อ 1 Lot Lot Standard หมายเหตุผลลัพธ์ Forex ไม่แสดงจำนวนเงินเป็นดอลลาร์แสดงยอดรวมของ Pips ดังนั้นคูณ Pips ครั้ง ขนาดการค้าของคุณสรุปผลการดำเนินงานของ SP 100 หุ้นในตลาดวัวกระทิงรวม - 11 27 07 ถึง 06 09 2014 ชนะเปอร์เซ็นต์ - 65 เช็คเอาท์ส่วนของผู้ถือหุ้น 100 หมี - 11 27 07 ถึง 3 13 09 เปอร์เซ็นต์การชนะโดยรวม - 66 ซื้อเปอร์เซ็นต์การชนะ - 67 แต่มีเพียง 151,127 หุ้นในระยะสั้น - 65 6 แต่สร้างรายได้มากขึ้น 1,054,487 รายมากขึ้นเรื่อย ๆ Trend. SP 100 Bull Market - 3 14 09 to 06 09 2014 เปอร์เซ็นต์การชนะโดยรวม - 64 9 ซื้อเปอร์เซ็นต์การชนะ - 69 6 แต่ทำ 2,665,689 เงินที่ได้รับมากขึ้นอย่างมีนัยสำคัญที่เกิดขึ้นพร้อมกับแนวโน้มการชนะในระยะสั้น - 54 หายไป 130,840 การต่อต้าน Trend. Nasdaq 100 Bull and Bear Markets - 11 27 07 ถึง 06 09 2014 เปอร์เซ็นต์การชนะโดยรวม - 63.Forex สัญลักษณ์ทั้งหมด 80 Bull and Bear Markets 11 27 2007 - 6-09- 2014 เปอร์เซ็นต์การชนะโดยรวม - 58 4 32,552 Pips. Forex Major 12 คู่ 5 ปีที่ผ่านมาเปอร์เซ็นต์การชนะโดยรวม - 59 6 9,196 Pips. Link สำหรับ PDF ของการค้ารายละเอียด Results. The โพสต์ที่ด้านบนในรูปที่ต่ำกว่าถ้าคุณคลิกที่มันจะใช้เวลา คุณไปที่หน้าเว็บที่ฉันครอบคลุมกฎระเบียบในรายละเอียดรหัสสีที่ถูกต้องตัวอย่างกฎการใช้กฎซื้อเฉพาะเมื่อสต็อกอยู่เหนือ 200-SMA และต่ำกว่า 5 วัน SMA ด้วย RSI ต่ำกว่า 10 สั้นเฉพาะเมื่อมีสินค้าอยู่ด้านล่าง 200 SMA และเหนือ 5 วัน SMA ด้วย RSI เหนือกว่า 90. คำสั่งขายถ้าซื้อหมดเมื่อราคาไปมากกว่า 5 SMA ถ้าขายออกเมื่อราคาไปที่ต่ำกว่า 5 SMA กระบวนการคิดว่าการรักษาความปลอดภัยได้ดึงกลับมาจากมันหลัก เทรนด์ - และจะเดินหน้าต่อไปตามกระแสหลักโดยการข้ามแนว SMA 5 แนวไปสู่ทิศทางหลักของ Major Tend. การเลือก Conservative - เมื่อเกณฑ์ True แล้วซื้อในตลาดในวันถัดไปเปิด Aggressive - เมื่อเกณฑ์ True THEN ซื้อใกล้วันปัจจุบัน Close. The Entry ก้าวร้าวจะสร้างผลกำไรมากขึ้น แต่ฉันใช้ Conservative E ntry ในการทดสอบหลังของฉันกฎที่ใช้ใน Backtest ถ้าเงื่อนไขรายการจริงแล้วป้อนวันถัดไปที่ตลาดเปิดหากออกจากสภาพ True ออกจากวันนั้นที่ตลาดปิดเมื่อปิดอยู่เหนือ 5 SMA ใน Up Trend หรือต่ำกว่า 5 SMA ใน Down Trend. I ได้รับผ่านการเข้ารหัสจะดูดีคุณจะสามารถสร้างกลยุทธ์ตามสคริปต์นี้เพื่อให้เราสามารถทดสอบในเทรดดิ้งดูแทนที่จะไปสมัครบุคคลที่สามฉันต้องการฉันได้รับกระแทก แต่ฉันต้องการกลับไปให้ข้อมูล TradingView ฉันจะไปได้ในที่สุดนี้ไม่ได้เป็นวิธีการค้าฉันเป็นเพียงกลยุทธ์เผยแพร่ที่ฉันพบเมื่อฉันรู้ TradingView กำลังจะปล่อยความสามารถกลยุทธ์ แต่ฉันสามารถใช้เน้น บาร์ตั้งแต่กลยุทธ์ weren t ใช้ได้แล้วครับ i am traying เพื่อสร้างการแจ้งเตือนสำหรับ rsi 2 ลดลง แต่ล้มเหลว plz ทุกครั้งช่วยให้ฉันเพื่อสร้างการแจ้งเตือนสำหรับเรื่องนี้ สร้างโดย ChrisMoody ขึ้นอยู่กับ Larry Connors RSI-2 Strategy - ลดชื่อเรื่องการศึกษา RSI CMRSI2StratLow new, shorttitle CMRSI2StrategyLower ใหม่ปิดบัง false src close RSI CODE ขึ้น rma การเปลี่ยนแปลงสูงสุด src, 0, 2 ลง rma - min เปลี่ยน src, 0, 2 rsi ลง 0 100 ขึ้น 0 0 100 - 100 1 ขึ้นลงหลักเกณฑ์สำหรับการย้ายกฎเกณฑ์เฉลี่ย ma5 sma close, 5 ma200 sma close, 200 กฎสำหรับอาร์เอสสี col ใกล้ ma200 และใกล้ ma5 และ rsi 10 มะนาวปิด ma200 และปิด ma5 และ rsi 90 สีแดง alertalert ปิด ma200 และปิด ma5 และ rsi 10 มะนาวปิด ma200 และปิด ma5 และ rsi 90 1 0. แปลง rsi ชื่อ RSI , เส้นสไตล์, linewidth 4, พล็อต col colour 100, ชื่อ Upper Line 100, เส้นสไตล์, linewidth 3, พล็อตสีน้ำ 0, ชื่อบรรทัดล่าง 0, เส้นสไตล์, linewidth 3, สี aqua. plot alertalert, ชื่อเรื่องแจ้งเตือน, สไตล์เส้น , linewidth 1 สีเหลือง พล็อต band1 90 ชื่อสายบน 90 เส้นแนว linewidth 3 สี aqua band0 พล็อต 10 ชื่อบรรทัดล่าง 10 เส้นแนว linewidth 3 แถบเติมน้ำสี 1 แถบ 0 สีเงิน transp 90