Fx ตัวเลือก เครื่องคิดเลข Excel

Black Scholes ราคาและกรีกเครื่องคิดเลขสำหรับ Excel spreadsheet Excel นี้ดำเนินการรูปแบบการกำหนดราคา Black - Scholes ค่าตัวเลือกยุโรปทั้งโทรและวางสเปรดชีตช่วยให้การจ่ายเงินปันผลและยังช่วยให้คุณ Greeks. These เป็นตัวอย่างพารามิเตอร์และ results. Delta คือ อนุพันธ์ของตัวเลือกค่าที่เกี่ยวกับราคาสินทรัพย์อ้างอิงมันเป็นบวกสำหรับการโทรและลบสำหรับ Puts. Vega เป็นอนุพันธ์ของค่าตัวเลือกที่เกี่ยวกับความผันผวนนี้เป็นอนุพันธ์ของค่าตัวเลือกที่เกี่ยวกับเวลา เป็นอนุพันธ์ของค่าตัวเลือกที่เกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยสมมติฐานที่ใช้ในการได้มาซึ่งรูปแบบรวมถึงความผันผวนอย่างต่อเนื่องซึ่งไม่ถูกต้องในระยะยาวตลาดที่มีประสิทธิภาพจึงไม่มีห้องพักสำหรับ artboundrage. constant อัตราดอกเบี้ยส่งกลับเป็น log - ปกติในการกระจายตัวของพวกเขาตัวเลือกที่สามารถใช้สิทธิในวันหมดอายุของมันคือสไตล์ยุโรปคณะกรรมการหรือการทำธุรกรรม cost. and สภาพคล่องในตลาดที่สมบูรณ์แบบ 6 ความคิดเกี่ยวกับ Black Scholes ราคาและกรีกเครื่องคิดเลขสำหรับ Excel. Pankaj Ganorkar กล่าวว่าก่อนอื่นขอบคุณมากสำหรับการให้แผ่น Excel ดีฉันมีแบบสอบถามเกี่ยวกับหมดอายุเวลาหมดอายุใช้ในการคำนวณโดยรวมอยู่ในวันหรือ Year. Thanks Pankaj กำหนดการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศบทความนี้แนะนำตัวเลือกการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศและให้สเปรดชีต Excel คำนวณราคาของพวกเขาตัวเลือกการแลกเปลี่ยนสกุลเงินหรือที่เรียกว่าตัวเลือกสกุลเงินต่างประเทศช่วยให้นักลงทุนป้องกันความเสี่ยงต่อการแลกเปลี่ยน ความผันผวนของอัตราดอกเบี้ยพวกเขาให้สิทธิในการแลกเงินหนึ่งสกุลเงินอื่นในราคาคงที่หมดอายุถ้าอัตราแลกเปลี่ยนตลาดที่มีอยู่มีมูลค่าดีกว่าอัตราการประท้วงตัวเลือกจะออกจากเงินและโดยปกติจะไม่ได้ใช้สิทธิ อยู่ในเงินแล้วตัวเลือกจะถูกใช้โดยปกติและค่าใช้จ่ายของตัวเลือกจะถูกชดเชยบางส่วนโดยอัตราแลกเปลี่ยนที่ดีขึ้น Garman-Kohlhage n model ได้รับการพัฒนาขึ้นในปีพ. ศ. 2526 และใช้เป็นตัวเลือกในการกำหนดราคาสกุลเงินในยุโรปราคาของตัวเลือกการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศมักจะได้รับในแง่ของความผันแปรโดยนัยซึ่งคำนวณโดยแบบจำลองของ Garman-Kohlhagen โมเดล Garman-Kohlhagen มีความคล้ายคลึงกับแบบจำลอง พัฒนาโดยเมอร์ตันให้เป็นตัวเลือกราคาหุ้นจ่ายเงินปันผล แต่อนุญาตให้กู้ยืมและให้กู้ยืมเกิดขึ้นในอัตราที่ต่างกันนอกจากนี้อัตราแลกเปลี่ยนอ้างอิงจะถือว่าเป็นไปตามการเคลื่อนไหวทางเรขาคณิตบราวน์และตัวเลือกสามารถใช้ได้เฉพาะเมื่อครบกําหนดสมการ are. rd และ rf คืออัตราดอกเบี้ยในประเทศและต่างประเทศ 0 คืออัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศเช่นอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ K คือการนัดหยุดงาน T คือระยะเวลาครบกำหนด คือความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ N คือการแจกแจงแบบสะสมแบบปกติสเปรดชีตนี้ใช้สมการเหล่านี้ในการคำนวณราคาของตัวเลือกสกุลเงินต่างประเทศนอกจากนี้สเปรดชีตจะคำนวณว่ามีความเหมือนกันแบบวางสายหรือไม่เช่นเดียวกับ Free Spreadsheets. Master Knowledge Base โพสต์ล่าสุดเกี่ยวกับสกุลเงินสามารถค่อนข้างสับสนกับราคาโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับคนที่ ISN T ใช้คำศัพท์ของตลาดโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับ units. In โพสต์นี้เราจะแบ่งขั้นตอนในการกำหนดราคาตัวเลือก FX ใช้คู่ที่แตกต่างกัน วิธีหนึ่งคือการใช้รูปแบบ Garman Kohlhagen ซึ่งเป็นส่วนขยายของ Black Scholes สำหรับ FX และอีกทางหนึ่งคือการใช้ Black 76 และราคาตัวเลือกเป็นตัวเลือกในอนาคตนอกจากนี้เรายังสามารถกำหนดราคาตัวเลือกนี้เป็นตัวเลือกการโทรหรือ เป็นตัวเลือก put. We ใหม่สมมติว่าคุณมี pricer เลือกที่จะทำคำนวณเหล่านี้คุณสามารถดาวน์โหลดทดลองใช้ฟรีของ ResolutionPro สำหรับ purpose. Put ตัวเลือกนี้ใน GBP, ตัวเลือกการโทรเมื่อวันที่ USD. Valuation ธันวาคม 24, วันที่ 7 มกราคม 2553 ราคาสปอต ณ วันที่ 24 ธันวาคม 5 5 5 5 5 5 5 3 4 5 6 7 8 9 10 10 10 10 10 10 13 4 5 6 7 8 9 10 อันดับแรกเราจะดูตัวเลือก Put ราคา spot ของสกุลเงินคือ 1 599 ซึ่งหมายความว่า 1 GBP 1 599 USD ดังนั้นอัตรา GBP จะต้องลดลงต่ำกว่าการประท้วง 1 580 สำหรับตัวเลือกนี้ในการเป็นเงิน ขณะนี้เราใส่ปัจจัยการผลิตด้านบนลงใน pricer ตัวเลือกของเราหมายเหตุอัตราข้างต้นของเราเป็นประจำทุกปีประกอบ 365 แม้ว่าโดยทั่วไปอัตราเหล่านี้จะยกมาเป็นดอกเบี้ยที่เรียบง่ายพระราชบัญญัติ 360 สำหรับ USD, 365 พระราชบัญญัติสำหรับ GBP และเราจำเป็นต้องแปลงให้สิ่งที่ daycount pricer ของเราใช้เรากำลังใช้ Gereralized Black Scholes pricer ซึ่งเป็นเช่นเดียวกับ Garhman Kohlhagen เมื่อใช้กับผล FX ผลของเราคือ 0 005134 หน่วยผลที่ได้เช่นเดียวกับการป้อนข้อมูลของเราซึ่งเป็น USD GBP ดังนั้นถ้าเรา โดยเราได้รับผลกระทบจากค่าเงินดอลล่าร์สหรัฐในรูปสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐเนื่องจากหน่วยสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐยกเลิกการเรียกเก็บเงิน 005134 USD GB P x 1,000,000 GBP 5,134 USD ตัวเลือกในการซื้อขาย FX ตัวอย่างตอนนี้ลองใช้ตัวอย่างเดียวกับตัวเลือกการโทรเราพลิกราคาสต็อกของเราและการออกกำลังกายเป็น GBP USD มากกว่า USD GBP เวลานี้หน่วยเป็น USD USD เพื่อให้ได้ ผลเดียวกันใน USD เราหลาย 0 002032 GBP USD x 1,580,000 USD เหรียญสหรัฐ x 1 599 เหรียญสหรัฐจุดปัจจุบัน 5,134 USD หมายเหตุในปัจจัยการผลิตเพื่อ pricer ของเราเรากำลังใช้อัตรา USD เป็นในประเทศและ GBP เป็น foreign. The จุดสำคัญของตัวอย่างเหล่านี้คือการแสดงให้เห็นว่ามันเป็นสิ่งสำคัญเสมอที่จะต้องพิจารณาหน่วยของปัจจัยการผลิตของคุณเป็นที่จะเป็นตัวกำหนดวิธีการแปลงให้เป็นหน่วยที่คุณต้องการตัวเลือก FX ตัวอย่างอนาคตตัวอย่างต่อไปคือราคา ตัวเลือกเดียวกับตัวเลือกในอนาคตโดยใช้ Black 76 model. Our ราคาล่วงหน้าสำหรับสกุลเงินในวันหมดอายุคือ 1 5991.We จะใช้เป็นพื้นฐานของเราใน Pricer ของเราเลือก Black เราได้รับผลเดียวกันเมื่อเราใช้ราคา Black Scholes Garman Kohlhagen 5,134 USD สำหรับรายละเอียดของคณิตศาสตร์ที่อยู่เบื้องหลัง thes e โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสนับสนุนมติของอนุพันธ์การแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศบทความยอดนิยมยอดนิยม